Backtesting Stock Options stratégies Bonjour, Je suis un peu nouveau pour les options de négociation et j'ai quelques idées comment démarrer mon trading. J'ai utilisé certains sélectionneurs de stock pour trouver un bon stocks optionable. Je suis également en utilisant ces pour construire des stratégies de propagation de crédit verticale où la récompense est 10-20 vs risque et le seuil de rentabilité est loin de prix des actions existantes. Je considère également l'utilisation d'options d'appel long simple, mais je ne sais pas quelle stratégie est meilleure. Est-ce que quelqu'un connaît un bon outil pour backtesting options stratégies Idéalement pas cher et simple à utiliser. Jun 1, 2014, 4:35 pm Rejoint Jun 2014 Le problème avec l'option back testing est le nombre de grèves et les mois d'expiration pour un fournisseur de données. J'ai acheté quelques milliers de dollars de données d'option il ya plusieurs années et a construit un outil simple pour mes besoins, mais il n'était pas facile à utiliser ou à maintenir à jour. Un de mes amis a commencé Quanty Carlo, qui est un outil de test de retour d'option. Ils sont en version bêta pour le moment, mais devraient avoir quelque chose publié plus tard cette année. Il a une interface vraiment sympa et va probablement être un outil fantastique. Je sais que ce ne sera pas gratuit. Probablement moins de 50 ou 100 par mois pour l'utiliser. Si vous avez OptionVue, OptionNET Explorer ou un compte de courtage à Think or Swim, vous pouvez utiliser leurs outils de test de retour d'option pour back test. Sa plus manuelle que Quanty Carlo (qui n'est pas encore disponible assez). Tom Nunamaker Jun 12, 2014, 8:38 pm Inscrit avril 2014 Envoyé par JamieLarin Bonjour, Je suis un peu nouveau pour les options de négociation et j'ai quelques idées comment démarrer mon trading. J'ai utilisé certains sélectionneurs de stock pour trouver un bon stocks optionable. Je suis également en utilisant ces pour construire des stratégies de propagation de crédit verticale où la récompense est 10-20 vs risque et le seuil de rentabilité est loin de prix des actions existantes. Je considère également l'utilisation d'options d'appel long simple, mais je ne sais pas quelle stratégie est meilleure. Est-ce que quelqu'un connaît un bon outil pour backtesting options stratégies Idéalement pas cher et simple à utiliser. Avec ThinkOrSwim, vous pouvez ouvrir un compte et même pas besoin de le financer au début. Vous obtiendrez des devis en temps réel, la fonctionnalité de sa plate-forme TOS. Il a les données historiques ThinkBack - qui est principalement axée sur les données de fin de journée. Pour les backtests rapides qui ne nécessitent que la fermeture des données bidask, cette fonctionnalité est plus que suffisante. La fonction TOS OnDemand permet à l'utilisateur de définir une date spécifique, puis elle défile vers l'avant à partir de ce point temporel. Il est très bon - vous pouvez entrer dans les métiers comme il vient et puis voir comment les écarts d'options se dérouler par la suite. Il fournit des données bidask, des Grecs, etc. sur une base intraday. Il ne nécessite une bonne quantité d'allocation de mémoire si vous allez loin en arrière et aussi regarder les stocks multiples et les ETFs. Bonne chance - toujours une bonne idée de backtest vos stratégies d'idées. La rentabilité du marché, le volume et la disponibilité du système peuvent retarder l'accès au compte et les exécutions commerciales. Offre valide pour un compte individuel, conjoint ou IRA TD Ameritrade ouvert par 03312017 et financé dans les 60 jours civils suivant l'ouverture du compte avec 3 000 ou plus. Pour recevoir 100 bonus, le compte doit être financé avec 25,000-99,999. Pour recevoir 300 bonus, le compte doit être financé avec 100,000-249,999. Pour recevoir 600 bonus, le compte doit être financé avec 250 000 ou plus. L'offre n'est pas valide sur les fiducies exonérées d'impôt, les comptes 401k, les régimes Keogh, le Plan de participation aux bénéfices ou le Plan d'achat d'argent. L'offre n'est pas transférable et n'est pas valide avec les transferts internes, les comptes institutionnels TD Ameritrade, les comptes gérés par TD Ameritrade Investment Management, LLC, les comptes courants de TD Ameritrade ou d'autres offres. Les actions, les ETF ou les ordres d'options qualifiés, sans commission, seront limités à un maximum de 500 et doivent être exécutés dans les 60 jours civils suivant le financement du compte. Les frais de contrat, d'exercice et de cession s'appliquent toujours. Limite d'une offre par client. La valeur comptable du compte admissible doit demeurer égale ou supérieure à la valeur après le dépôt net (moins les pertes dues à la volatilité du marché ou de la marge ou aux soldes débiteurs de marge) pendant 12 mois ou TD Ameritrade peut facturer le compte pour Le coût de l'offre à sa seule discrétion. TD Ameritrade se réserve le droit de restreindre ou de révoquer cette offre à tout moment. Il ne s'agit pas d'une offre ou d'une sollicitation dans une juridiction où nous ne sommes pas autorisés à faire des affaires. Veuillez prévoir un délai de 3 à 5 jours ouvrables pour les dépôts en espèces. Les impôts liés aux offres TD Ameritrade sont à votre charge. Les valeurs de détail totalisant 600 ou plus au cours de l'année civile seront incluses dans votre formulaire consolidé 1099. Veuillez consulter un conseiller juridique ou fiscal pour connaître les modifications les plus récentes du code fiscal des États-Unis et des règles d'admissibilité au refinancement. (Code d'offre: 220). FREDreg est une marque déposée de la Federal Reserve Bank de St. Louis. L'onglet Données économiques utilise l'API FREDreg mais n'est ni approuvé ni certifié par la Federal Reserve Bank of St. Louis. FREDreg API et copie de donnéesFederal Reserve Bank of St. Louis. 2016. Tous droits réservés. En utilisant les données FREDreg, vous acceptez d'être lié par les Conditions d'utilisation de l'API FREDreg, disponibles à research. stlouisfed. orgfredterms. html. Dagger TD Ameritrade ne fait aucune recommandation pour acheter, vendre, ou détenir une quelconque sécurité via un message sur les réseaux sociaux ou de chat. Nous vous encourageons également à faire une recherche approfondie de toute recommandation que vous pourriez consulter dans un message ou un chat de tiers. Les transactions sur papier en temps réel sont uniquement disponibles pour les comptes financés. L'accès aux données en temps réel est soumis à l'acceptation des accords d'échange. L'accès professionnel et les tarifs diffèrent. Consultez nos frais de commission et de courtage pour plus de détails. L'application paperMoney est uniquement à des fins éducatives. Le commerce virtuel réussi pendant une période de temps ne garantit pas l'investissement réussi des fonds réels pendant une période de temps ultérieure pendant que les conditions du marché changent continuellement. La marge du portefeuille ne sera approuvée que pour les comptes des négociants qualifiés qui peuvent supporter les risques associés à une plus grande capacité de levier. L'utilisation de la marge du portefeuille implique des risques uniques et significatifs, y compris un effet de levier accru, ce qui augmente le montant de la perte potentielle, et des délais raccourcis et plus stricts pour combler les lacunes, ce qui augmente le risque de liquidation involontaire. Les exigences d'admissibilité du client, du compte et de la position existent et l'approbation n'est pas garantie. Lisez attentivement la déclaration de divulgation des risques liés à la marge du portefeuille. Manuel de la marge. Et le document d'information sur la marge pour plus de détails. La recherche et les outils de tierce partie sont obtenus auprès de sociétés non affiliées à TD Ameritrade et ne sont fournis qu'à titre informatif. Bien que l'information soit jugée fiable, TD Ameritrade ne garantit pas son exactitude, son intégralité ni son adéquation à quelque fin que ce soit et n'offre aucune garantie quant aux résultats à obtenir de son utilisation. Veuillez consulter d'autres sources d'information et prendre en considération vos positions financières individuelles et vos objectifs avant de prendre une décision de placement indépendante. Backtesting est l'évaluation d'une stratégie commerciale en utilisant des données historiques. Les résultats présentés sont hypothétiques, ils n'ont pas réellement eu lieu et ils peuvent ne pas prendre en considération tous les frais de transaction ou les taxes que vous encourirez dans une transaction réelle. De même que la performance passée d'un titre ne garantit pas les résultats futurs, la performance passée d'une stratégie ne garantit pas que la stratégie sera couronnée de succès dans l'avenir. Les résultats pourraient varier considérablement, et des pertes pourraient en résulter. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs car les risques particuliers inhérents à la négociation d'options peuvent exposer les investisseurs à des pertes potentiellement rapides et substantielles. Droits de négociation d'options assujettis à l'examen et à l'approbation de TD Ameritrade. Tous les propriétaires de compte ne seront pas admissibles. Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées avant d'investir dans des options avant d'investir dans des options. Les écarts et les autres stratégies d'options à plusieurs étapes peuvent entraîner des coûts de transaction substantiels, y compris de multiples commissions, ce qui peut avoir un impact sur tout rendement potentiel. Le négoce d'options sur futures et futures est spéculatif et n'est pas adapté à tous les investisseurs. Veuillez lire l'information sur les risques à l'égard des contrats à terme et des options avant de négocier des produits à terme. Le risque de perte dans le commerce de forex peut être considérable. Les clients doivent tenir compte de tous les facteurs de risque pertinents, y compris leur situation financière personnelle, avant la négociation. La négociation de devises à la marge comporte un niveau élevé de risque, ainsi que ses propres facteurs de risque uniques. Les placements en devises sont assujettis au risque de contrepartie, car il n'existe pas d'organisation centrale de compensation pour ces opérations. Veuillez lire la déclaration de risque suivante avant d'envisager la négociation de ce produit: Divulgation des risques de change TD Ameritrade a été évaluée contre 15 autres dans la Revue des courtiers en ligne de 2016 Barronrsquos, le 19 mars 2016. La firme a été classé 1er dans les catégories ldquoBest for Long - TD Ameritrade a également reçu les notes les plus élevées (4,5) dans ldquoBest pour Options Tradersrdquo (partagée avec 2 autres) et (4) la plus élevée des cotes d'étoiles (4,5) dans ldquoBest pour Options Tradersrdquo (partagée avec 2 autres) ) In ldquoBest pour Servicerdquo en personne (partagé avec 4 autres). Aussi reçu 4 étoiles dans ldquoBest pour Frequent Tradersrdquo. Les notes d'étoiles sont sur un possible 5. Barronrsquos est une marque déposée de Dow Jones. L. P. Tous droits réservés. L'accolade 1 app commercial s'applique à thinkorswim mobile aussi connu comme TD Ameritrade Mobile Trader. La revendication de leadership mobile basée sur l'analyse des données du concurrent disponibles publiquement concernant le nombre d'utilisateurs mobiles et le niveau moyen quotidien du commerce des revenus. Daggerdagger Les stratégies de roulement peuvent entraîner des coûts de transaction substantiels, y compris de multiples commissions, ce qui peut avoir un impact sur tout rendement potentiel. Vous êtes responsable de tous les ordres entrés dans votre compte auto-dirigé. TradeWise et TD Ameritrade, Inc. sont des sociétés distinctes mais affiliées. Les résultats de l'analyse de probabilité de l'indicateur Market Maker Move sont de nature théorique, non garantis et ne reflètent aucun degré de certitude d'un événement se produisant. Une stratégie d'appels couverts peut limiter le potentiel de hausse de la position sous-jacente des actions, car le stock serait probablement appelé en cas d'augmentation substantielle du prix des actions. De plus, toute protection contre la baisse accordée à la position de stock correspondante est limitée à la prime reçue. (Les options à court terme peuvent être attribuées à tout moment jusqu'à l'expiration, peu importe le montant en argent.) Les informations d'entreprise (Trefis) fournies par Insight Guru, une entreprise distincte et non affiliée. Les prix des actions sont influencés par de nombreux facteurs et les estimations des prix à l'avenir ne sont pas garanties. La performance passée d'un titre ou d'une stratégie ne garantit pas que la sécurité ou la stratégie sera couronnée de succès à l'avenir. Membre de TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. Il ne s'agit pas d'une offre ou d'une sollicitation dans une juridiction où nous ne sommes pas autorisés à faire des affaires. TD Ameritrade est une marque détenue conjointement par TD Ameritrade IP Company, Inc. et la Banque Toronto-Dominion. Copiez 2017 TD Ameritrade. How à utiliser l'outil Backtesting ThinkorSwim8217s Bonjour, les commerçants. Bienvenue dans le didacticiel de thinkorswim et le cinquième module, Analyze That. Dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser le ThinkBack. Et le thinkBack se trouve sous l'onglet Analyser de la plateforme thinkorswim. Et c'est en fait un outil de backtesting pour les options, et thinkorswim a plus d'une décennie dans les données d'option pour vous de backtest sur elle. Et ce que vous allez faire ici est backtrades place et de voir ce que le profit ou la perte aurait eu lieu que l'option de maturité. Donc, la première chose que nous allons faire est d'entrer un symbole ici sur la boîte en haut à gauche du thinkBack, et nous allons choisir de regarder Tesla sur les options hebdomadaires. Après avoir fait cela, vous devez choisir la date à laquelle vous voulez que les données soient à. Comme vous pouvez le voir, nous sommes 8230today8217s date est Septembre 14, 2015, mais sur l'onglet thinkBack nous sommes au 12 Février 2015. Pour modifier la date, il suffit de cliquer sur ce calendrier, et de choisir la date à partir du calendrier qui sort. Maintenant, que nous sommes à la date que nous sommes intéressés à regarder, let8217s créer backtests ou backtrades de regarder ce qui serait arrivé sur des situations différentes. La première chose que vous voulez faire est d'ouvrir une de ces options pour regarder les appels et les puts qui existaient le 12 février. Vous pouvez voir de ce côté les appels et vous pouvez voir de ce côté les puts ou les options de vente. Maintenant, créer un backtrade est facile. Il vous suffit de cliquer sur le côté demander du marché pour créer un commerce d'achat soit sur un appel ou sur un put ou cliquez sur le côté offre du marché pour créer un commerce de vente sur un put ou sur un appel. Maintenant, parce que nous don8217t vendre des appels nus ou met, nous allons créer un commerce d'achat sur un appel le 12 Février. Maintenant, vous avez juste à choisir l'option, et cliquez dessus. Nous allons cliquer sur celui-ci, et créer un backtrade. Et maintenant, nous avons créé un backtrade de 10 options d'appel le 12 février à 5675. Vous pouvez choisir de personnaliser ce sous-menu backtrade tout simplement en cliquant ici et en cliquant sur Personnaliser, et ainsi, vous pouvez ajouter une colonne, supprimer une colonne Ou déplacer vers le haut et vers le bas pour modifier l'aspect de la fenêtre de backtrade. Donc la première chose que vous devez remarquer est que la PampL ouverte sur la fenêtre backtrade. Vous pouvez voir que la date de négociation était le 12 février, et la date PampL ici est à la même date. Et si vous regardez le graphique, vous pouvez voir que vous avez le graphique de l'action prix historique sur Tesla pour une période donnée, et vous avez une ligne horizontale vous donnant l'entrée ou le prix de l'option que vous avez acheté ou l'option d'appel qui tu as acheté. Maintenant, vous avez acheté cette option le 12 février, donc nous allons regarder la PampL le 14 février. Vous pouvez voir que la PampL est maintenant négative 275 pour un commerce d'option de 10 appels que nous avons fait il ya deux jours. Si vous continuez à aller de l'avant, vous verrez que le GICS changer, mais le PampL, eh bien, il change également. Maintenant, nous sommes à 650 négatifs, donc il wasn8217t une très bonne idée d'acheter ces options hebdomadaires ou cette hebdomadaires pour un commerce de temps très court. Maintenant, let8217s aller de l'avant, et let8217s voir ce qui se passe ensuite. Maintenant, si nous avançons cinq jours dans le temps, vous pouvez voir que la PampL ou la PampL ouverte pour le 20 Février est réellement 5600. Donc, ce commerce ou ce commerce spécifique sur une base hebdomadaire était une bonne idée et une bonne configuration. Mais si nous continuons à regarder la PampL spécifique pour la même option, vous pouvez voir que, eh bien, elle a chuté ou la PampL baisse drastiquement après un certain temps afin que vous puissiez voir si le commerce était ou ce commerce particulier était rentable, mais vous Peut également regarder où ce commerce était le plus rentable, et où vous auriez dû le fermer. Et par backtesting de cette façon, vous pouvez également, ainsi, améliorer votre stratégie commerciale ou votre stratégie de négociation d'options. Related Posts RBinary examen FX Choice examen FxNet examen 365BinaryOption examen eToro Les commentaires sont fermés. Les meilleurs courtiers en devises 2017 Aucun bonus disponible 30 Aucun bonus de dépôt Contactez-nous Plan du site Programme d'affiliation Copyright Avertissement de risque: La négociation d'instruments financiers comporte un risque élevé pour votre capital avec la possibilité de perdre plus que votre investissement initial. La négociation d'instruments financiers peut ne pas convenir à tous les investisseurs et ne s'adresse qu'aux personnes de plus de 18 ans. Veuillez vous assurer que vous êtes pleinement conscient des risques encourus et, si nécessaire, demander des conseils financiers indépendants. Vous devriez également lire nos matériels d'apprentissage et nos mises en garde contre les risques. Exonération de responsabilité: Le propriétaire du site Web décline toute responsabilité en cas de perte, de responsabilité, de dommage (direct, indirect ou consécutif), de blessure ou de frais de quelque nature que ce soit, que vous ou un tiers (Y compris votre entreprise), à la suite de ou pouvant être attribuable, directement ou indirectement, à votre accès et l'utilisation du site Web, toute information contenue sur le site 2015 Investoo, Tous droits réservés. Téléchargez notre indicateur d'options binaires avec un taux de gain de 83 maintenant Avantages de la négociation avec notre indicateur BO: 83 Moyenne Win-Rate Facile à utiliser BUYSELL Trading Signals Fournit des signaux à travers tous les horaires Travaille pour toutes les paires de devises majeures
No comments:
Post a Comment